Поправка по марже
В исключительных случаях (технический сбой) возможны ситуации, когда не обновились курсы валют к рублю в MetaTrader, расчетные цены или не был проведен ролловер.
Тогда финансовый результат по закрытым сделкам в MetaTrader приводится в соответствие с биржевым расчетом (если финансовый результат в MetaTrader отличается от биржевого). Корректировка финансового результата происходит путем начисления/списания поправки по марже.
Например, трейдер купил 19 марта 0,10 лота USD/CHF по цене 1,1239, оставил эту позицию открытой и закрыл ее 20 марта во время следующей торговой сессии на бирже.
При закрытии торговой сессии, в результате технического сбоя не был проведен ролловер. В 10:00MSK (08:00 по времени сервера) началась новая торговая сессия на бирже, трейдер закрыл сделку, по закрытой позиции была начислена поправка по марже.
В MetaTrader сделка выглядит следующим образом:
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price | Commission | Swap | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20685637 | 2009.03.19 22:50 |
buy | 0.10 | usdchf | 1.1239 | 2009.03.20 12:04 |
1.1248 | -4.00 | 1.40 | 266.40 |
| 20685640 | 2009.03.20 12:04 |
balance | 20685637 ордер поправка по марж | 2.4 | ||||||
Но на бирже финансовый результат по открытым позициям фиксируется ежедневно путем списания/начисления Вариационной Маржи. Сумма Вариационной Маржи за две торговых сессии, в течение которых существовала открытая позиция – суммируется.
На бирже операции трейдера фиксируются следующим образом:
| Дата | цена открытия | расчетная цена* | цена закрытия | курс ЦБ CHF/RUR | ВарМаржа |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.мар | 1,1239 | 1,1233 | 29,2 | -175,2 | |
| 20.мар | 1,1233 | 1,1248 | 29,6 | 444 | |
| Итого | 268,8 |
Таким образом, финансовый результат (ВарМаржа) на бирже сложился из сумм ВарМаржи, начисленных за каждый день, пока была открыта позиция. Причем, из-за того, что на бирже ежедневно обновляются курсы к рублю (изменяется стоимость шага цены), суммарный результат на бирже не совпал с результатом в MetaTrader. Поэтому была начислена поправка по марже. Поправка по марже была произведена в момент закрытия позиции.
Расчет поправки по марже: 268,8-266,4=2,4 руб.
* Расчетная цена – это цена торговой сессии, рассчитанная биржей на момент окончания торговой сессии.
